Descripción
El puesto se centra en el análisis y gestión del riesgo de crédito dentro de una entidad bancaria. La persona seleccionada será responsable de contribuir a la ejecución y consolidación de procesos que requieren estimaciones prospectivas de métricas clave de gestión de riesgo. Estas actividades implican el uso de modelos de proyección avanzados y análisis de escenarios para evaluar la cartera crediticia. El trabajo requiere una revisión continua de perspectivas macroeconómicas tanto internas como de organismos financieros externos, identificando desviaciones y sus posibles impactos en el riesgo crediticio. Se espera la evolución y mejora de procesos como el Stress Test, así como de herramientas de análisis bajo normativas como IFRS9. Además, el rol incluye la adaptación de procesos para incorporar nuevos requerimientos regulatorios, como los contemplados en el EBA EU Wide Stress Test 2027. Otra función clave es apoyar la integración de factores climáticos, incluyendo riesgos físicos y de transición, en la estimación de pérdidas crediticias. La ejecución de procesos de planificación y Stress Test para diversas geografías y líneas de negocio forma parte de las responsabilidades habituales. También se requiere la estimación y análisis de sensibilidades de pérdida esperada ante cambios en previsiones macroeconómicas. La supervisión y seguimiento de modelos de análisis de escenarios para identificar desviaciones o áreas de mejora es fundamental. Finalmente, se participa en el control y seguimiento de métricas de crédito dentro del marco general de gestión del riesgo de la entidad, asegurando la coherencia y precisión en los informes. Requisitos
Se requiere Grado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía o ADE. Es valorable formación complementaria en econometría, matemática financiera, estadística o modelización. Se valoran certificaciones especializadas como FRM. Se necesita experiencia mínima de 2-3 años en funciones relacionadas con Riesgo de Crédito, siendo valorable experiencia de 4-5 años en posiciones similares. Se exige nivel nativo o C2 de español y nivel C1 de inglés. Se requiere nivel avanzado de Excel, manejo de Python y SQL para tratamiento de datos y análisis estadístico, conocimientos específicos de Riesgo de Crédito, y conocimientos bancarios y de conceptos económicos y de negocio. Se ofrece
La ubicación del trabajo es en Boadilla del Monte. El tipo de contrato es de interinidad por sustitución de maternidad, con una fecha prevista de incorporación del 20 de septiembre de 2026 y una fecha prevista de finalización del 10 de febrero de 2027. El salario ofrecido es aproximadamente 1900 euros brutos mensuales. El puesto implica la incorporación a una entidad bancaria en un entorno orientado a la innovación, la tecnología y la mejora continua. Las condiciones laborales están definidas por la duración temporal del contrato y el salario mensual establecido. 
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