VeterisJobs
Descripción
Esta posición se enfoca en el análisis y validación independiente de modelos avanzados de riesgo de crédito, esenciales para la toma de decisiones financieras y la gestión prudente del riesgo dentro de la organización. El rol implica una evaluación crítica continua para garantizar que todos los modelos cumplen con los más altos estándares de calidad, robustez estadística y conformidad regulatoria, tanto al momento de su implementación como durante su ciclo de vida operativo. El trabajo se realiza en un entorno dinámico que fomenta la innovación y la colaboración estrecha con equipos multidisciplinares de desarrollo, gestión de cartera y cumplimiento normativo.La función principal consiste en realizar una revisión exhaustiva que abarca desde los fundamentos teóricos y las hipótesis de los modelos hasta su implementación tecnológica y desempeño en producción. Esto incluye el análisis de la calidad y adecuación de los datos utilizados, la evaluación de las metodologías estadísticas aplicadas, y la validación de los resultados de *backtesting* y monitorización. El objetivo es emitir una opinión fundamentada e independiente sobre la idoneidad de cada modelo, contribuyendo así a la estabilidad financiera y a la mitigación de riesgos.
Además de las tareas técnicas, el puesto requiere mantener una comunicación fluida y efectiva con una amplia gama de partes interesadas, tanto internas como externas. Esto implica presentar hallazgos complejos de manera clara y comprensible, proponer mejoras continuas en los procesos, y asegurar el alineamiento con las políticas internas y los requisitos regulatorios evolutivos, como los establecidos por Basilea. El rol es, por tanto, un pilar clave en la arquitectura de control de riesgos de la entidad.