VeterisJobs
Descripción
La posición se centra en la evaluación y validación independiente de modelos cuantitativos de riesgo de crédito antes de su implementación operativa. El profesional realizará un análisis crítico de las metodologías, algoritmos y supuestos estadísticos empleados en el desarrollo de estos modelos, asegurando su solidez teórica y su adecuación a la finalidad empresarial para la que son diseñados. Un componente fundamental del rol implica la revisión exhaustiva de la calidad, integridad y procedimientos de muestreo de los datos utilizados en la construcción y calibración de los modelos, identificando potenciales sesgos o limitaciones en las fuentes de información.Además de la validación ex-ante, las responsabilidades incluyen el monitoreo continuo del rendimiento de los modelos ya en producción. Esto comprende la evaluación de su robustez frente a cambios en el entorno económico, el análisis de los resultados de las pruebas de back-testing realizadas por otras áreas, y la verificación de su correcta integración y funcionamiento dentro de la arquitectura tecnológica y los sistemas de información de la organización. El objetivo es garantizar que las herramientas de riesgo funcionen como está previsto y sigan siendo válidas a lo largo del tiempo.
La función también requiere una estrecha colaboración y comunicación fluida con una amplia gama de partes interesadas internas y externas, como los propietarios de los modelos de negocio, gestores de cartera, equipos de desarrollo tecnológico y, en su caso, organismos supervisores. El analista será responsable de documentar sus hallazgos, elaborar informes detallados que sustenten una opinión independiente y contribuir activamente al cumplimiento de los marcos regulatorios aplicables, como los requisitos de Basilea, y de las políticas internas de control y gobierno del riesgo.